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Avaliação do risco e o impacto do hedge simultâneo de preços e câmbio para o exportador de café no Brasil

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dc.contributor.advisor Martines Filho, João Gomes
dc.contributor.author Kairalla, Julio Cesar
dc.date.accessioned 2019-08-01T11:40:09Z
dc.date.available 2019-08-01T11:40:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation KAIRALLA, J. C. Avaliação do risco e o impacto do hedge simultâneo de preços e câmbio para o exportador de café no Brasil. 2015. 101 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba. 2015. pt_BR
dc.identifier.uri http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/11994
dc.description Dissertação de mestrado defendida na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de São Paulo pt_BR
dc.description.abstract Este trabalho tem como analisa principal a estratégia de hedge para o exportador de café nas principais regiões brasileiras, utilizando o modelo tradicional de hedge de variância mínima para a receita. São propostas quatro estratégias: sem hedge, hedge de preço do café, hedge de câmbio e hedge simultâneo de preço do café e câmbio. Chega-se à conclusão que a estratégia de hedge simultâneo de preços e câmbio é mais efetiva em diminuir a variância da receita do produtor em relação a outras estratégias analisadas. A redução do risco de taxa de câmbio, em conjunto com o risco de preços é importante para a gestão estratégica dos exportadores de commodities. pt_BR
dc.description.abstract This thesis aims to analyze the hedging strategies for coffee export in the main Brazilian regions, using the traditional model of minimum variance hedge. In this way, four hedging strategies were proposed: no hedge, hedge coffee prices, exchange hedge and hedge simultaneous coffee prices and exchange rates. The result show that the hedging strategy of simultaneous price and exchange is more effective in reducing the variance of revenue producer comparing with other strategies analyzed. Reducing the risk of exchange rate, together with the price risk is important for the strategic management of commodity exporters. pt_BR
dc.format 101 folhas pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de São Paulo pt_BR
dc.subject Hedge pt_BR
dc.subject Hedge simultâneo pt_BR
dc.subject Mínima variância pt_BR
dc.subject Café pt_BR
dc.subject Dólar pt_BR
dc.subject.classification Cafeicultura::Economia e política agrícola pt_BR
dc.title Avaliação do risco e o impacto do hedge simultâneo de preços e câmbio para o exportador de café no Brasil pt_BR
dc.title.alternative Risk assessment and the impact of simultaneous hedge prices and exchange for the exporter of coffee in Brazil pt_BR
dc.type Dissertação pt_BR

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